Ο Προκόφιεφ γεννήθηκε στην Σόντοφσκα (σήμερα Κράσνογιε, στην περιφέρεια Ντόνετσκ) της Ουκρανίας, τότε μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Έδειξε ασυνήθιστες μουσικές ικανότητες από την ηλικία των πέντε. Η πρώτη του σύνθεση για πιάνο που καταγράφηκε (από την μητέρα του) ήταν ένα «Ινδικό Γκαλόπ» σε Λύδιο τρόπο (Φα μείζονα με Σι φυσικό αντί για Σι ύφεση) καθώς ο νεαρός Προκόφιεφ «ήταν απρόθυμος να χτυπήσει τις μαύρες νότες»

Το 1935 ο Προκόφιεφ επέστρεψε μόνιμα στη Σοβιετική Ένωση, και ακολούθησε τον επόμενο χρόνο η οικογένειά του. Εκείνο τον καιρό η επίσημη σοβιετική πολιτική ως προς την μουσική άλλαξε. Ιδρύθηκε ένα ειδικό γραφείο, η «Ένωση Συνθετών» προκειμένου να παρακολουθεί τους συνθέτες και τις δημιουργίες τους. Περιορίζοντας τις εξωτερικές επιρροές, αυτές οι πολιτικές σταδιακά απομόνωσαν τους σοβιετικούς συνθέτες από τον υπόλοιπο κόσμο. Και ο Προκόφιεφ και ο Σοστακόβιτς υπέστησαν αυστηρό έλεγχο για «φορμαλιστικές τάσεις.» Αναγκάσμένος να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, συνέθεσε «τραγούδια για τις μάζες» (Opus 66, 79 και 89), χρησιμοποιώντας στίχους από εγκεκριμένους σοβιετικούς ποιητές. Την ίδια περίοδο συνέθεσε και μουσική για παιδιά (μεταξύ άλλων τα Τρία τραγούδια για παιδιά και Ο Πέτρος και ο Λύκος) καθώς και την γιγαντιαία Καντάτα για την εικοστή επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης, η οποία ωστόσο δεν εκτελέστηκε ποτέ.